抄録
The paper proposes a new second-order discretization method for forward-backward stochastic differential equations. The method is given by an algorithm with polynomials of Brownian motions where the local approximations using Malliavin calculus play a role. For the implementation, we introduce a new least squares Monte Carlo method for the scheme. A numerical example is illustrated to check the effectiveness.
| 本文言語 | 英語 |
|---|---|
| ページ（範囲） | 341-361 |
| ページ数 | 21 |
| ジャーナル | Monte Carlo Methods and Applications |
| 巻 | 25 |
| 号 | 4 |
| DOI | |
| 出版ステータス | 出版済み - 2019/12/01 |
ASJC Scopus 主題領域
- 統計学および確率
- 応用数学