年別の研究成果
年別の研究成果
研究者プロファイル
学内職務経歴
経済学部経済経営学科 基幹教員
学部運営への参画状況・・・有-教授会
担当授業科目に係る状況・・・主要授業科目担当
学部運営への参画状況・・・有-教授会
担当授業科目に係る状況・・・主要授業科目担当
学歴
一橋大学大学院経済学研究科
2021/04/01 → 2023/11/30
一橋大学大学院経済学研究科
2017/04/01 → 2019/03/31
一橋大学
2013/04/01 → 2017/03/31
フィンガープリント
Riu Naitoが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
- 1 類似のプロファイル
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Asymptotic Expansion and Weak Approximation for a Stochastic Control Problem on Path Space
Kannari, M., Naito, R. & Yamada, T., 2024/02, In: Entropy. 26, 2, 119.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術論文 › 査読
Open Access -
Asymptotic Expansion and Weak Approximation for a Stochastic Control Problem on Path Space
Kannari, M., Naito, R. & Yamada, T., 2024/01, In: Entropy.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術論文 › 査読
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Deep Kusuoka Approximation: High-Order Spatial Approximation for Solving High-Dimensional Kolmogorov Equations and Its Application to Finance
Naito, R. & Yamada, T., 2024/09, In: Computational Economics. 64, 3, p. 1443-1461 19 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術論文 › 査読
1 被引用数 (Scopus) -
Pricing high-dimensional Bermudan options using deep learning and high-order weak approximation
Naito, R. & Yamada, T., 2024, In: Journal of Computational Finance.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術論文 › 査読
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Deep high-order splitting method for semilinear degenerate PDEs and application to high-dimensional nonlinear pricing models
Naito, R. & Yamada, T., 2023/08, In: Digital Finance.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術論文 › 査読
1 被引用数 (Scopus)
活動
- 9 研究発表
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Remark on expansion for utility indifference pricing problems
Kannari, M. (講演者), Naito, R. (講演者) & Yamada, T. (講演者)
2024/03/05活動: 講演またはプレゼンテーション › 研究発表
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Deep Learning-Based Expansion Around Elliptic Diffusions
Naito, R. (講演者) & Yamada, T. (講演者)
2023/12/04活動: 講演またはプレゼンテーション › 研究発表
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New deep learning-based algorithms for high-dimensional Bermudan option pricing
Naito, R. (講演者) & Yamada, T. (講演者)
2023/08/24活動: 講演またはプレゼンテーション › 研究発表
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A deep learning-based efficient approximation for high-dimensional nonlinear PDEs : application to CVA computation
Naito, R. (講演者)
2022/10/21活動: 講演またはプレゼンテーション › 研究発表