A Study on Forecast of Stock Prices Using Sense Concept

Project Details

Description

1977年〜2007年までの東証一部の株価データ(日次)に関して、株価予測に関する検証と株価予測のモデル作成を行った.まず,株価が予測可能であるかを検証するために統計的な特性に着目し,その分析を行った.その結果,統計的な特性の観点からも株価が予測可能であることがわかった.そこで,感覚概念を導入したモデルの作成を行った.特に時系列データだけでは得られない人間の心理的作用に関する情報を得るためのシミュレータをJavaにより作成し,シミュレータを用いて経済学実験を行った.実験の結果,人間の感覚概念と同様の現象(例えば,ディスポジション効果)が見られた.以上の実証結果を踏まえ,株価変動予測システムを構築した.現在,構築したシステムは十分な精度であるとは言えないが,人間が関わるシステムでは感覚概念のような心理的作用の応用が重要であることが示唆できたと思われる.
StatusFinished
Effective start/end date2007/04/012009/03/31